QIS Strategy Comparison Report

12 Strategies Evaluated | 2025-12-12 17:26

12
Total Strategies
0
Eligible
12
Not Eligible
0%
Eligibility Rate

🏆 Strategy Ranking

Rank Ticker Name Description Strategy Type Issuer Live Date Score Grade Eligible Pass Fail
#1 MSCBUVQ1 NDX Upside Volatility Carry NDX 업사이드 변동성 캐리 전략. 1-5 DTE 단기 OTM 콜 매도로 프리미엄 수확. 인트라데이 델타 헤징으로 방향성 리스크 관리. 안정적 캐리 수익 추구. Volatility Carry Morgan Stanley - 72.3
F NO 26 2
#2 MSVXCSG2 VIX Carry Strategy G2 VIX 캐리 전략 G2 버전. VIX 선물 기간구조의 콘탱고 상태를 활용한 롤다운 캐리 수익 추구. 2세대 버전으로 리스크 관리 개선. Volatility Carry Morgan Stanley - 72.0
F NO 27 1
#3 CIEQPU06 Citi Equity US Put Ratio Strategy Put Ratio 전략. SPX 상위 50종목 OTM 풋 매수 + SPX 지수 풋 매도로 파이낸싱. 개별 종목 급락 시 높은 페이오프. 테일리스크 헤징에 효과적. Variance Risk Premium Citi - 68.3
F NO 26 1
#4 CIEQDUV5 Citi VN Downside Dispersion Strategy 베가 중립 하방 분산 전략. SPX 상위 50개 개별주식 변동성 매수 vs 지수 변동성 매도. 롱 스큐 포지션으로 하락장에서 방어적. 상관관계 붕괴 시 수익. Volatility Premium Citi - 65.3
F NO 24 5
#5 CSCUD66A UBS Seasonal Curve Carry 계절성 기반 원자재 커브 캐리 전략. 기상 리스크 노출 시점(겨울 천연가스, 신곡 농산물)에 투자. 연 2회 롤링으로 네거티브 롤 수익률 최소화. 연환산 수익률 3.93%, 샤프비율 1.22. Commodity Carry UBS 2014-06-01 65.2
F NO 22 8
#6 COSXPLNE UBS Short Spread Carry (COSI) CMCI 방법론 기반 숏 스프레드 캐리 전략. BCOM 숏 + CM-BCOM 롱 포지션으로 원자재 커브 콘탱고 활용. 테너 분산 및 일일 롤링으로 시장 충격 최소화. 연환산 수익률 7.24%, 샤프비율 0.97. Commodity Carry UBS 2010-01-29 64.8
F NO 24 4
#7 CSCUD15A UBS Dynamic Curve Carry 동적 테너 선택 원자재 커브 캐리 전략. 50일 리스크 조정 성과 기준으로 F0/F3/F6 테너 중 최적 선택. 모멘텀 기반 동적 배분. 연환산 수익률 3.39%, 샤프비율 1.16. Commodity Carry UBS 2015-12-01 64.6
F NO 22 8
#8 MSCBDV11 SPX Top 10 Vega Dispersion SPX 상위 10개 대형주 베가 중립 분산 전략. 개별주식 변동성 매수 vs 지수 변동성 매도. 상관관계 하락 시 수익. 분산 확대 국면에서 방어력 제공. Volatility Premium Morgan Stanley - 64.6
F NO 24 6
#9 UBCCRSER UBS Skewness Curve 실현 스큐니스 기반 밸류 전략. 피어슨 스큐 계수로 21개 원자재 순위화. 스큐 최저 롱 / 스큐 최고 숏. Selective Hedging 이론 기반 과대/과소평가 포착. 연환산 수익률 3.20%, 샤프비율 1.01. Commodity Curve UBS 2019-06-25 63.1
F NO 22 8
#10 AQPEEC4N UBS Scarcity Premium (SPCI-EC) 희소성 프리미엄 포착 전략. 18개 원자재에서 달러 중립 캘린더 스프레드 롱. 즉시 물리적 소유 프리미엄 수익화. Short Spread Carry와 음의 상관관계로 상보적. 연환산 수익률 10.63%, 샤프비율 1.12. Commodity Curve UBS 2018-12-13 60.3
F NO 21 7
#11 MSCBDVDS US Equity Downside Vega Neutral Dispersion Strategy US Equity 베가 중립 하방 분산 전략. SPX 개별주식 변동성 매수 vs 지수 변동성 매도. 상관관계 하락 시 수익. 하방 스큐 포지션으로 시장 스트레스 시 방어력 제공. Volatility Premium Morgan Stanley - 57.4
F NO 19 10
#12 MSCBGLQ1 NDX Grind Lower NDX 점진적 하락 방어 전략. 40델타 풋 복제 + 1-5 DTE OTM 콜 매도로 자금조달. 급락보다 점진적 하락 시 높은 수익. 인트라데이 델타 헤징 적용. Volatility Premium Morgan Stanley - 54.7
F NO 19 11

📚 Strategy Profiles

각 전략의 상세 설명과 핵심 특성을 확인하세요. 투자 전 반드시 전략의 메커니즘과 리스크를 이해해야 합니다.

Morgan Stanley
MSCBUVQ1
NDX Upside Volatility Carry 🔍
F
72.3점
📁 Volatility Carry
NDX 업사이드 변동성 캐리 전략. 1-5 DTE 단기 OTM 콜 매도로 프리미엄 수확. 인트라데이 델타 헤징으로 방향성 리스크 관리. 안정적 캐리 수익 추구.
연수익률
-
변동성
-
샤프
-
MDD
-
Morgan Stanley
MSVXCSG2
VIX Carry Strategy G2 🔍
F
72.0점
📁 Volatility Carry
VIX 캐리 전략 G2 버전. VIX 선물 기간구조의 콘탱고 상태를 활용한 롤다운 캐리 수익 추구. 2세대 버전으로 리스크 관리 개선.
연수익률
-
변동성
-
샤프
-
MDD
-
Citi
CIEQPU06
Citi Equity US Put Ratio Strategy 🔍
F
68.3점
📁 Variance Risk Premium
Put Ratio 전략. SPX 상위 50종목 OTM 풋 매수 + SPX 지수 풋 매도로 파이낸싱. 개별 종목 급락 시 높은 페이오프. 테일리스크 헤징에 효과적.
연수익률
-
변동성
-
샤프
-
MDD
-
Citi
CIEQDUV5
Citi VN Downside Dispersion Strategy 🔍
F
65.3점
📁 Volatility Premium
베가 중립 하방 분산 전략. SPX 상위 50개 개별주식 변동성 매수 vs 지수 변동성 매도. 롱 스큐 포지션으로 하락장에서 방어적. 상관관계 붕괴 시 수익.
연수익률
-
변동성
-
샤프
-
MDD
-
UBS
CSCUD66A
UBS Seasonal Curve Carry 🔍
F
65.2점
📅 Live: 2014-06-01
📁 Commodity Carry
계절성 기반 원자재 커브 캐리 전략. 기상 리스크 노출 시점(겨울 천연가스, 신곡 농산물)에 투자. 연 2회 롤링으로 네거티브 롤 수익률 최소화. 연환산 수익률 3.93%, 샤프비율 1.22.
연수익률
-
변동성
-
샤프
-
MDD
-
UBS
COSXPLNE
UBS Short Spread Carry (COSI) 🔍
F
64.8점
📅 Live: 2010-01-29
📁 Commodity Carry
CMCI 방법론 기반 숏 스프레드 캐리 전략. BCOM 숏 + CM-BCOM 롱 포지션으로 원자재 커브 콘탱고 활용. 테너 분산 및 일일 롤링으로 시장 충격 최소화. 연환산 수익률 7.24%, 샤프비율 0.97.
연수익률
-
변동성
-
샤프
-
MDD
-
UBS
CSCUD15A
UBS Dynamic Curve Carry 🔍
F
64.6점
📅 Live: 2015-12-01
📁 Commodity Carry
동적 테너 선택 원자재 커브 캐리 전략. 50일 리스크 조정 성과 기준으로 F0/F3/F6 테너 중 최적 선택. 모멘텀 기반 동적 배분. 연환산 수익률 3.39%, 샤프비율 1.16.
연수익률
-
변동성
-
샤프
-
MDD
-
Morgan Stanley
MSCBDV11
SPX Top 10 Vega Dispersion 🔍
F
64.6점
📁 Volatility Premium
SPX 상위 10개 대형주 베가 중립 분산 전략. 개별주식 변동성 매수 vs 지수 변동성 매도. 상관관계 하락 시 수익. 분산 확대 국면에서 방어력 제공.
연수익률
-
변동성
-
샤프
-
MDD
-
UBS
UBCCRSER
UBS Skewness Curve 🔍
F
63.1점
📅 Live: 2019-06-25
📁 Commodity Curve
실현 스큐니스 기반 밸류 전략. 피어슨 스큐 계수로 21개 원자재 순위화. 스큐 최저 롱 / 스큐 최고 숏. Selective Hedging 이론 기반 과대/과소평가 포착. 연환산 수익률 3.20%, 샤프비율 1.01.
연수익률
-
변동성
-
샤프
-
MDD
-
UBS
AQPEEC4N
UBS Scarcity Premium (SPCI-EC) 🔍
F
60.3점
📅 Live: 2018-12-13
📁 Commodity Curve
희소성 프리미엄 포착 전략. 18개 원자재에서 달러 중립 캘린더 스프레드 롱. 즉시 물리적 소유 프리미엄 수익화. Short Spread Carry와 음의 상관관계로 상보적. 연환산 수익률 10.63%, 샤프비율 1.12.
연수익률
-
변동성
-
샤프
-
MDD
-
Morgan Stanley
MSCBDVDS
US Equity Downside Vega Neutral Dispersion Strategy 🔍
F
57.4점
📁 Volatility Premium
US Equity 베가 중립 하방 분산 전략. SPX 개별주식 변동성 매수 vs 지수 변동성 매도. 상관관계 하락 시 수익. 하방 스큐 포지션으로 시장 스트레스 시 방어력 제공.
연수익률
-
변동성
-
샤프
-
MDD
-
Morgan Stanley
MSCBGLQ1
NDX Grind Lower 🔍
F
54.7점
📁 Volatility Premium
NDX 점진적 하락 방어 전략. 40델타 풋 복제 + 1-5 DTE OTM 콜 매도로 자금조달. 급락보다 점진적 하락 시 높은 수익. 인트라데이 델타 헤징 적용.
연수익률
-
변동성
-
샤프
-
MDD
-

📈 Price Performance

Scroll: zoom | Drag: pan | ✓ Dynamic: 보이는 시작점 기준 재정규화

📊 Individual Strategy Chart

💰 Portfolio Position Summary

현재 보유 포지션 현황

Ticker Strategy Name Net Position Avg Price First Buy Last Trade Trades Total Cost Grade
MSCBVCB4 MS Cross Asset Vol Carry 10,000,000 100.0000 2025-01-15 2025-01-15 1B / 0S 15,000
TOTAL 10,000,000 15,000

📋 Trade History

전략별 매매 이력 (클릭하여 펼치기)

MSCBVCB4 1 trades
Date Type Amount Price Commission Spread Total Cost Counterparty Notes
2025-01-15 BUY 10,000,000 100.0000 5.0 bps 10.0 bps 15,000 Morgan Stanley

📈 Correlation Matrix

CIEQDUV5 CIEQPU06 MSCBDV11 MSCBDVDS MSCBGLQ1 MSCBUVQ1 MSVXCSG2 COSXPLNE CSCUD66A CSCUD15A AQPEEC4N UBCCRSER
CIEQDUV5 1.00 0.72 0.71 0.69 -0.03 -0.01 0.26 -0.01 0.02 -0.01 -0.03 0.02
CIEQPU06 0.72 1.00 0.64 0.64 -0.01 0.01 0.15 -0.03 0.02 -0.01 -0.02 0.04
MSCBDV11 0.71 0.64 1.00 0.81 -0.02 -0.00 0.12 -0.01 0.00 -0.00 -0.02 0.03
MSCBDVDS 0.69 0.64 0.81 1.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 -0.02 -0.01 0.03
MSCBGLQ1 -0.03 -0.01 -0.02 0.00 1.00 0.06 -0.02 -0.04 -0.02 -0.04 0.02 -0.02
MSCBUVQ1 -0.01 0.01 -0.00 0.00 0.06 1.00 0.00 0.00 0.02 0.03 -0.03 -0.00
MSVXCSG2 0.26 0.15 0.12 0.02 -0.02 0.00 1.00 -0.00 -0.04 -0.02 -0.01 -0.00
COSXPLNE -0.01 -0.03 -0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.00 1.00 0.02 -0.00 0.02 0.05
CSCUD66A 0.02 0.02 0.00 0.02 -0.02 0.02 -0.04 0.02 1.00 0.24 -0.04 0.01
CSCUD15A -0.01 -0.01 -0.00 -0.02 -0.04 0.03 -0.02 -0.00 0.24 1.00 -0.05 -0.01
AQPEEC4N -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.02 -0.03 -0.01 0.02 -0.04 -0.05 1.00 -0.02
UBCCRSER 0.02 0.04 0.03 0.03 -0.02 -0.00 -0.00 0.05 0.01 -0.01 -0.02 1.00

High (>0.7) Medium (0.4-0.7) Low (0-0.4) Negative (<0)

⚠ Crisis Period Correlation Matrices

위기 시기별 전략 간 상관계수 매트릭스. 높은 상관계수(빨강)는 분산효과 감소를 의미합니다.

COVID-19 Crash 2020-02-19 ~ 2020-03-23

코로나 팬데믹으로 인한 급락, S&P 500 -34%

AQPEEC4N
-6.0%
CIEQDUV5
16.8%
CIEQPU06
68.9%
COSXPLNE
8.8%
CSCUD15A
3.2%
CSCUD66A
2.9%
MSCBDV11
23.7%
MSCBDVDS
22.1%
MSCBGLQ1
5.5%
MSCBUVQ1
-2.8%
MSVXCSG2
1.6%
UBCCRSER
5.8%
AQPEEC4N
-6.0%
1.00 0.54 -0.01 -0.25 -0.19 -0.45 0.35 0.38 -0.44 -0.07 -0.30 -0.58
CIEQDUV5
16.8%
0.54 1.00 0.55 -0.17 -0.10 -0.25 0.65 0.69 -0.54 -0.43 -0.50 -0.21
CIEQPU06
68.9%
-0.01 0.55 1.00 0.29 0.34 0.33 0.61 0.63 0.26 -0.71 -0.20 0.22
COSXPLNE
8.8%
-0.25 -0.17 0.29 1.00 0.98 0.96 -0.13 0.06 0.56 -0.21 0.33 0.64
CSCUD15A
3.2%
-0.19 -0.10 0.34 0.98 1.00 0.93 -0.04 0.17 0.57 -0.28 0.29 0.61
CSCUD66A
2.9%
-0.45 -0.25 0.33 0.96 0.93 1.00 -0.11 0.06 0.64 -0.26 0.36 0.77
MSCBDV11
23.7%
0.35 0.65 0.61 -0.13 -0.04 -0.11 1.00 0.89 0.02 -0.75 -0.16 -0.09
MSCBDVDS
22.1%
0.38 0.69 0.63 0.06 0.17 0.06 0.89 1.00 0.04 -0.73 -0.06 0.02
MSCBGLQ1
5.5%
-0.44 -0.54 0.26 0.56 0.57 0.64 0.02 0.04 1.00 -0.36 0.45 0.45
MSCBUVQ1
-2.8%
-0.07 -0.43 -0.71 -0.21 -0.28 -0.26 -0.75 -0.73 -0.36 1.00 -0.03 -0.18
MSVXCSG2
1.6%
-0.30 -0.50 -0.20 0.33 0.29 0.36 -0.16 -0.06 0.45 -0.03 1.00 0.16
UBCCRSER
5.8%
-0.58 -0.21 0.22 0.64 0.61 0.77 -0.09 0.02 0.45 -0.18 0.16 1.00
2022 Rate Hikes 2022-01-03 ~ 2022-09-30

Fed 급격한 금리인상 사이클

AQPEEC4N
27.0%
CIEQDUV5
9.3%
CIEQPU06
8.8%
COSXPLNE
-2.3%
CSCUD15A
-1.8%
CSCUD66A
-0.4%
MSCBDV11
12.2%
MSCBDVDS
13.6%
MSCBGLQ1
13.8%
MSCBUVQ1
1.8%
MSVXCSG2
11.0%
UBCCRSER
6.7%
AQPEEC4N
27.0%
1.00 0.04 0.04 -0.35 -0.21 -0.42 -0.05 0.04 -0.05 -0.07 -0.00 0.47
CIEQDUV5
9.3%
0.04 1.00 0.90 0.13 0.07 0.19 0.82 0.72 -0.03 -0.20 0.05 -0.12
CIEQPU06
8.8%
0.04 0.90 1.00 0.11 0.07 0.15 0.81 0.79 0.20 -0.32 -0.09 -0.11
COSXPLNE
-2.3%
-0.35 0.13 0.11 1.00 0.61 0.89 0.18 0.17 0.13 0.02 -0.05 -0.72
CSCUD15A
-1.8%
-0.21 0.07 0.07 0.61 1.00 0.43 0.16 0.20 0.17 -0.12 -0.18 -0.22
CSCUD66A
-0.4%
-0.42 0.19 0.15 0.89 0.43 1.00 0.22 0.17 0.05 0.03 -0.01 -0.79
MSCBDV11
12.2%
-0.05 0.82 0.81 0.18 0.16 0.22 1.00 0.78 0.16 -0.27 -0.20 -0.07
MSCBDVDS
13.6%
0.04 0.72 0.79 0.17 0.20 0.17 0.78 1.00 0.53 -0.55 -0.39 -0.05
MSCBGLQ1
13.8%
-0.05 -0.03 0.20 0.13 0.17 0.05 0.16 0.53 1.00 -0.22 -0.46 0.00
MSCBUVQ1
1.8%
-0.07 -0.20 -0.32 0.02 -0.12 0.03 -0.27 -0.55 -0.22 1.00 0.40 -0.09
MSVXCSG2
11.0%
-0.00 0.05 -0.09 -0.05 -0.18 -0.01 -0.20 -0.39 -0.46 0.40 1.00 -0.07
UBCCRSER
6.7%
0.47 -0.12 -0.11 -0.72 -0.22 -0.79 -0.07 -0.05 0.00 -0.09 -0.07 1.00
2023 Fall Correction 2023-09-01 ~ 2023-10-31

10년물 금리 5% 돌파, 채권 급락

AQPEEC4N
-1.0%
CIEQDUV5
0.2%
CIEQPU06
-2.6%
COSXPLNE
-0.7%
CSCUD15A
-0.5%
CSCUD66A
-0.3%
MSCBDV11
-1.0%
MSCBDVDS
1.7%
MSCBGLQ1
1.7%
MSCBUVQ1
0.1%
MSVXCSG2
0.5%
UBCCRSER
-0.5%
AQPEEC4N
-1.0%
1.00 0.04 0.00 -0.32 -0.27 -0.37 -0.08 0.03 -0.13 -0.12 -0.04 0.23
CIEQDUV5
0.2%
0.04 1.00 0.74 0.28 0.15 0.31 0.60 0.36 -0.39 0.20 0.51 -0.25
CIEQPU06
-2.6%
0.00 0.74 1.00 0.05 0.02 0.18 0.59 0.35 -0.29 -0.04 0.22 -0.33
COSXPLNE
-0.7%
-0.32 0.28 0.05 1.00 0.92 0.95 0.31 0.07 -0.05 0.21 0.25 -0.31
CSCUD15A
-0.5%
-0.27 0.15 0.02 0.92 1.00 0.88 0.25 0.08 0.03 0.09 0.05 -0.28
CSCUD66A
-0.3%
-0.37 0.31 0.18 0.95 0.88 1.00 0.35 0.05 -0.14 0.20 0.25 -0.43
MSCBDV11
-1.0%
-0.08 0.60 0.59 0.31 0.25 0.35 1.00 0.43 0.02 -0.06 0.10 -0.24
MSCBDVDS
1.7%
0.03 0.36 0.35 0.07 0.08 0.05 0.43 1.00 0.56 -0.42 -0.20 -0.08
MSCBGLQ1
1.7%
-0.13 -0.39 -0.29 -0.05 0.03 -0.14 0.02 0.56 1.00 -0.36 -0.50 0.10
MSCBUVQ1
0.1%
-0.12 0.20 -0.04 0.21 0.09 0.20 -0.06 -0.42 -0.36 1.00 0.43 0.00
MSVXCSG2
0.5%
-0.04 0.51 0.22 0.25 0.05 0.25 0.10 -0.20 -0.50 0.43 1.00 -0.22
UBCCRSER
-0.5%
0.23 -0.25 -0.33 -0.31 -0.28 -0.43 -0.24 -0.08 0.10 0.00 -0.22 1.00
2024 VIX Spike 2024-08-01 ~ 2024-08-15

일본 캐리 트레이드 언와인딩, VIX 65 돌파

AQPEEC4N
-0.9%
CIEQDUV5
-0.1%
CIEQPU06
-1.1%
COSXPLNE
-1.3%
CSCUD15A
-0.5%
CSCUD66A
-0.3%
MSCBDV11
-1.4%
MSCBDVDS
-1.7%
MSCBGLQ1
1.5%
MSCBUVQ1
1.6%
MSVXCSG2
-1.2%
UBCCRSER
-0.9%
AQPEEC4N
-0.9%
1.00 -0.03 0.06 -0.17 -0.24 -0.24 -0.12 0.05 0.12 -0.32 -0.07 -0.31
CIEQDUV5
-0.1%
-0.03 1.00 0.42 -0.14 -0.31 -0.18 0.81 0.94 -0.82 0.72 0.61 -0.38
CIEQPU06
-1.1%
0.06 0.42 1.00 0.45 0.41 0.39 0.75 0.20 -0.58 0.53 0.65 0.39
COSXPLNE
-1.3%
-0.17 -0.14 0.45 1.00 0.93 0.88 0.40 -0.26 0.01 0.28 0.24 0.80
CSCUD15A
-0.5%
-0.24 -0.31 0.41 0.93 1.00 0.87 0.23 -0.43 0.10 0.09 0.04 0.92
CSCUD66A
-0.3%
-0.24 -0.18 0.39 0.88 0.87 1.00 0.37 -0.35 0.02 0.23 0.25 0.84
MSCBDV11
-1.4%
-0.12 0.81 0.75 0.40 0.23 0.37 1.00 0.63 -0.82 0.84 0.76 0.13
MSCBDVDS
-1.7%
0.05 0.94 0.20 -0.26 -0.43 -0.35 0.63 1.00 -0.62 0.50 0.42 -0.51
MSCBGLQ1
1.5%
0.12 -0.82 -0.58 0.01 0.10 0.02 -0.82 -0.62 1.00 -0.85 -0.58 0.14
MSCBUVQ1
1.6%
-0.32 0.72 0.53 0.28 0.09 0.23 0.84 0.50 -0.85 1.00 0.66 0.08
MSVXCSG2
-1.2%
-0.07 0.61 0.65 0.24 0.04 0.25 0.76 0.42 -0.58 0.66 1.00 -0.03
UBCCRSER
-0.9%
-0.31 -0.38 0.39 0.80 0.92 0.84 0.13 -0.51 0.14 0.08 -0.03 1.00
2025 Tariff Shock 2025-04-01 ~ 2025-04-30

최근 시장 스트레스

AQPEEC4N
-0.6%
CIEQDUV5
2.1%
CIEQPU06
17.8%
COSXPLNE
1.6%
CSCUD15A
-0.3%
CSCUD66A
0.9%
MSCBDV11
5.3%
MSCBDVDS
2.8%
MSCBGLQ1
-3.3%
MSCBUVQ1
-3.4%
MSVXCSG2
-2.9%
UBCCRSER
-0.4%
AQPEEC4N
-0.6%
1.00 -0.29 -0.03 -0.02 -0.16 -0.08 -0.27 -0.16 0.12 0.05 -0.15 -0.08
CIEQDUV5
2.1%
-0.29 1.00 0.57 0.04 -0.27 -0.00 0.81 0.76 -0.23 -0.22 0.05 -0.23
CIEQPU06
17.8%
-0.03 0.57 1.00 0.29 -0.22 0.39 0.60 0.79 0.26 -0.34 -0.31 -0.55
COSXPLNE
1.6%
-0.02 0.04 0.29 1.00 0.61 0.92 -0.10 0.42 0.65 0.17 0.44 -0.33
CSCUD15A
-0.3%
-0.16 -0.27 -0.22 0.61 1.00 0.48 -0.38 -0.06 0.59 0.44 0.63 0.34
CSCUD66A
0.9%
-0.08 -0.00 0.39 0.92 0.48 1.00 -0.09 0.46 0.71 0.17 0.36 -0.38
MSCBDV11
5.3%
-0.27 0.81 0.60 -0.10 -0.38 -0.09 1.00 0.62 -0.33 -0.42 -0.38 -0.15
MSCBDVDS
2.8%
-0.16 0.76 0.79 0.42 -0.06 0.46 0.62 1.00 0.34 -0.14 0.12 -0.38
MSCBGLQ1
-3.3%
0.12 -0.23 0.26 0.65 0.59 0.71 -0.33 0.34 1.00 0.54 0.39 -0.12
MSCBUVQ1
-3.4%
0.05 -0.22 -0.34 0.17 0.44 0.17 -0.42 -0.14 0.54 1.00 0.53 0.12
MSVXCSG2
-2.9%
-0.15 0.05 -0.31 0.44 0.63 0.36 -0.38 0.12 0.39 0.53 1.00 0.23
UBCCRSER
-0.4%
-0.08 -0.23 -0.55 -0.33 0.34 -0.38 -0.15 -0.38 -0.12 0.12 0.23 1.00
상관계수: ≥ 0.7 높음 0.4~0.7 중간 0~0.4 낮음 < 0 역상관

📋 Strategy Checklist Comparison

36개 체크리스트 항목 × 12개 전략 비교 | ● PASS ● FAIL ● WARN ● PEND | = 필수항목

Category ID Item
MSCBUVQ1
NDX Upside Volatility Car...
F
MSVXCSG2
VIX Carry Strategy G2
F
CIEQPU06
Citi Equity US Put Ratio ...
F
CIEQDUV5
Citi VN Downside Dispersi...
F
CSCUD66A
UBS Seasonal Curve Carry
F
COSXPLNE
UBS Short Spread Carry (C...
F
CSCUD15A
UBS Dynamic Curve Carry
F
MSCBDV11
SPX Top 10 Vega Dispersio...
F
UBCCRSER
UBS Skewness Curve
F
AQPEEC4N
UBS Scarcity Premium (SPC...
F
MSCBDVDS
US Equity Downside Vega N...
F
MSCBGLQ1
NDX Grind Lower
F
SCORE Total Score 72.3 72.0 68.3 65.3 65.2 64.8 64.6 64.6 63.1 60.3 57.4 54.7
📈 PERFORMANCE PERF_01 연환산 수익률 6.19% 📊 6.91% 📊 11.93% 📊 4.72% 📊 2.75% 📊 5.45% 📊 2.34% 📊 4.88% 📊 2.42% 📊 4.68% 📊 2.10% 📊 0.73% 📊
📅 연도별 수익률
2025 -1.9%
2024 8.2%
2023 9.5%
2025 4.3%
2024 3.9%
2023 7.4%
2025 19.4%
2024 -1.7%
2023 -6.7%
2025 6.3%
2024 1.6%
2023 -0.7%
2025 0.9%
2024 0.6%
2023 1.6%
2025 2.1%
2024 -0.8%
2023 3.3%
2025 0.7%
2024 0.8%
2023 1.4%
2025 7.5%
2024 0.1%
2023 -3.7%
2025 1.1%
2024 0.2%
2023 1.2%
2025 0.9%
2024 -5.9%
2023 -2.7%
2025 2.4%
2024 -2.4%
2023 -4.0%
2025 -7.4%
2024 3.3%
2023 -0.0%
PERF_01B 최근 3년 수익률 12.7% 17.3% 9.3% 7.6% - - - 4.1% - - -3.2% -5.4%
PERF_02 샤프 비율 1.86 1.62 0.73 0.65 1.00 0.73 1.00 0.64 0.77 0.53 0.33 0.11
PERF_03 소르티노 비율 1.41 0.97 0.95 0.58 0.33 0.67 0.19 0.65 0.18 0.40 0.07 -0.18
PERF_04 칼마 비율 1.19 1.03 0.76 0.69 0.61 0.36 0.68 0.60 0.37 0.19 0.17 0.06
PERF_05 3년 수익률 일관성 80% (8/10 년) 94% (15/16 년) 81% (13/16 년) 94% (15/16 년) 100% (16/16 년) 88% (14/16 년) 94% (15/16 년) 75% (12/16 년) 88% (14/16 년) 69% (11/16 년) 50% (8/16 년) 50% (5/10 년)
PERF_06 승률 (일간) 55.5% 65.6% 51.5% 49.6% 53.0% 52.9% 52.7% 48.5% 51.8% 49.2% 46.2% 49.2%
PERF_07 1년 수익률 -1.79% 4.25% 20.91% 7.31% 0.70% -1.14% 0.47% 8.50% 1.09% 2.52% 3.50% -7.25%
📅 월별 수익률
12월 0.0%
11월 -0.8%
10월 0.1%
09월 0.3%
08월 1.1%
07월 -0.0%
06월 0.9%
05월 0.8%
04월 -3.4%
03월 -0.2%
02월 0.2%
01월 -0.5%
12월 0.1%
11월 0.5%
10월 -1.0%
09월 1.5%
08월 1.5%
07월 0.8%
06월 0.7%
05월 0.5%
04월 -2.9%
03월 2.3%
02월 0.9%
01월 0.2%
12월 0.2%
11월 -1.4%
10월 1.7%
09월 2.9%
08월 3.5%
07월 -2.1%
06월 -1.2%
05월 2.0%
04월 17.8%
03월 -3.3%
02월 2.1%
01월 2.5%
12월 0.0%
11월 -0.4%
10월 0.5%
09월 1.0%
08월 1.1%
07월 -0.8%
06월 -0.1%
05월 1.8%
04월 2.1%
03월 -0.0%
02월 0.6%
01월 2.1%
12월 0.8%
11월 -0.7%
10월 -0.1%
09월 -0.1%
08월 -0.0%
07월 0.0%
06월 0.1%
05월 0.6%
04월 0.9%
03월 -0.4%
02월 0.3%
01월 0.2%
12월 2.5%
11월 -2.3%
10월 -0.7%
09월 0.3%
08월 0.9%
07월 -0.0%
06월 0.2%
05월 1.7%
04월 1.6%
03월 0.2%
02월 0.8%
01월 -0.0%
12월 0.7%
11월 -0.8%
10월 -0.6%
09월 0.1%
08월 0.2%
07월 0.2%
06월 0.3%
05월 1.1%
04월 -0.3%
03월 0.2%
02월 0.1%
01월 0.3%
12월 -0.0%
11월 -1.5%
10월 0.5%
09월 1.2%
08월 0.0%
07월 -0.1%
06월 -0.3%
05월 0.2%
04월 5.3%
03월 -0.7%
02월 -1.0%
01월 6.3%
12월 -0.1%
11월 -0.2%
10월 -0.2%
09월 0.2%
08월 0.2%
07월 -0.2%
06월 0.3%
05월 0.3%
04월 -0.4%
03월 0.5%
02월 -0.2%
01월 0.7%
12월 -3.0%
11월 2.3%
10월 0.6%
09월 -1.1%
08월 -1.5%
07월 0.6%
06월 1.6%
05월 -0.7%
04월 -0.6%
03월 0.5%
02월 -0.1%
01월 1.5%
12월 0.0%
11월 -0.6%
10월 0.0%
09월 0.3%
08월 0.1%
07월 -0.8%
06월 -0.8%
05월 -0.2%
04월 2.8%
03월 0.9%
02월 0.5%
01월 1.5%
12월 -0.2%
11월 -1.0%
10월 -1.3%
09월 -1.3%
08월 0.2%
07월 -0.7%
06월 -0.2%
05월 -0.3%
04월 -3.3%
03월 1.2%
02월 0.9%
01월 -2.1%
PERF_08 YTD 수익률 -1.93% 4.31% 19.39% 6.27% 0.87% 2.08% 0.68% 7.55% 1.10% 0.95% 2.35% -7.44%
PERF_09 정보비율 1.26 1.15 0.61 0.37 0.27 0.46 0.14 0.38 0.13 0.30 0.02 -0.18
PERF_10 알파 1.19% 1.91% 6.93% -0.28% -2.25% 0.45% -2.66% -0.12% -2.58% -0.32% -2.90% -4.27%
RISK RISK_01 1년 최대 낙폭 (MDD) -5.21% -6.69% -15.68% -6.83% -4.48% -14.98% -3.44% -7.45% -6.58% -20.87% -10.90% -11.81%
RISK_02 연환산 변동성 3.32% 4.27% 16.36% 7.29% 2.73% 7.47% 2.33% 7.60% 3.13% 8.80% 6.37% 6.93%
RISK_03 VaR 95% (일간) 0.26% 0.38% 1.14% 0.49% 0.21% 0.67% 0.20% 0.45% 0.23% 0.62% 0.37% 0.53%
RISK_04 CVaR 95% 0.50% 0.74% 2.05% 0.91% 0.39% 1.07% 0.34% 0.82% 0.41% 1.21% 0.72% 1.02%
RISK_05 하방 변동성 2.89% 4.95% 11.18% 4.97% 2.20% 5.47% 1.72% 4.70% 2.64% 7.49% 4.05% 5.75%
RISK_06 테일 비율 1.34 0.94 1.18 1.16 1.14 1.06 1.15 1.21 1.15 1.17 1.13 1.05
RISK_08 최악의 월간 수익률 -3.44% -5.63% -6.82% -4.42% -3.86% -5.89% -2.07% -5.02% -3.51% -11.72% -3.08% -4.24%
🛠 STRATEGY QUALITY QUAL_01 트랙레코드 기간 9.3년 (3379일) 15.9년 (5811일) 15.9년 (5811일) 15.9년 (5811일) 15.9년 (5820일) 15.9년 (5820일) 15.9년 (5820일) 15.9년 (5811일) 15.9년 (5820일) 15.9년 (5820일) 15.9년 (5811일) 9.3년 (3379일)
QUAL_02 전략 투명성 - - - - - - - - - - - -
QUAL_03 백테스트 신뢰성 기본값 (데이터 3379일) 기본값 (데이터 5811일) 기본값 (데이터 5811일) 기본값 (데이터 5811일) 기본값 (데이터 5820일) 기본값 (데이터 5820일) 기본값 (데이터 5820일) 기본값 (데이터 5811일) 기본값 (데이터 5820일) 기본값 (데이터 5820일) 기본값 (데이터 5811일) 기본값 (데이터 3379일)
QUAL_04 구성자산 다양성 HHI=0.50 HHI=0.50 HHI=0.50 HHI=0.50 HHI=0.50 HHI=0.50 HHI=0.50 HHI=0.50 HHI=0.50 HHI=0.50 HHI=0.50 HHI=0.50
QUAL_05 리밸런싱 합리성 - - - - - - - - - - - -
QUAL_06 유동성 평가 - - - - - - - - - - - -
QUAL_07 레버리지 수준 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
QUAL_08 IB 신뢰도 Morgan Stanley Morgan Stanley Citi Citi UBS UBS UBS Morgan Stanley UBS UBS Morgan Stanley Morgan Stanley
💰 COST COST_01 운용보수 0bps 0bps 0bps 0bps 0bps 0bps 0bps 0bps 0bps 0bps 0bps 0bps
COST_02 거래비용 30bps (추정) 30bps (추정) 30bps (추정) 30bps (추정) 30bps (추정) 30bps (추정) 30bps (추정) 30bps (추정) 30bps (추정) 30bps (추정) 30bps (추정) 30bps (추정)
COST_03 총 비용 80bps 80bps 80bps 80bps 80bps 80bps 80bps 80bps 80bps 80bps 80bps 80bps
COST_04 비용 대비 초과수익 8.4x 9.8x 19.9x 5.4x 1.5x 6.9x 0.7x 5.8x 0.8x 5.4x 0.2x 0.0x
🔗 CORRELATION CORR_01 포트폴리오 평균 상관계수 N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자)
CORR_02 최대 상관 상품 N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자)
CORR_03 분산효과 기여도 N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자) N/A (첫 투자)
CORR_04 구성자산 중복도 0% (첫 투자) 0% (첫 투자) 0% (첫 투자) 0% (첫 투자) 0% (첫 투자) 0% (첫 투자) 0% (첫 투자) 0% (첫 투자) 0% (첫 투자) 0% (첫 투자) 0% (첫 투자) 0% (첫 투자)
CORR_05 팩터 익스포저 다양성 100% (첫 투자) 100% (첫 투자) 100% (첫 투자) 100% (첫 투자) 100% (첫 투자) 100% (첫 투자) 100% (첫 투자) 100% (첫 투자) 100% (첫 투자) 100% (첫 투자) 100% (첫 투자) 100% (첫 투자)
CORR_06 자산군 분산 기여 0개 (첫 투자) 0개 (첫 투자) 0개 (첫 투자) 0개 (첫 투자) 0개 (첫 투자) 0개 (첫 투자) 0개 (첫 투자) 0개 (첫 투자) 0개 (첫 투자) 0개 (첫 투자) 0개 (첫 투자) 0개 (첫 투자)
CORR_07 위기 시 상대 손실률 N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음)
CORR_08 위기 시 상관계수 급등 N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음) N/A (벤치마크 없음)

📜 Ground Principles (투자 원칙)

  1. 오버피팅이 의심되는 후보는 편입하지 않는다
    • 모자이크 전략 배제: 발행사의 여러 전략을 포트폴리오로 구성한 전략(Mosaic Strategy)은 편입하지 않는다. → 개별 전략의 성과가 아닌 조합 최적화로 인한 오버피팅 위험이 높음

※ 이 원칙은 지속적으로 업데이트됩니다. Last updated: 2025-12-12

연도별 수익률

연도 수익률