12 Strategies Evaluated | 2025-12-12 17:26
| Rank | Ticker | Name | Description | Strategy Type | Issuer | Live Date | Score | Grade | Eligible | Pass | Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MSCBUVQ1 | NDX Upside Volatility Carry | NDX 업사이드 변동성 캐리 전략. 1-5 DTE 단기 OTM 콜 매도로 프리미엄 수확. 인트라데이 델타 헤징으로 방향성 리스크 관리. 안정적 캐리 수익 추구. | Volatility Carry | Morgan Stanley | - | 72.3 | F | NO | 26 | 2 |
| #2 | MSVXCSG2 | VIX Carry Strategy G2 | VIX 캐리 전략 G2 버전. VIX 선물 기간구조의 콘탱고 상태를 활용한 롤다운 캐리 수익 추구. 2세대 버전으로 리스크 관리 개선. | Volatility Carry | Morgan Stanley | - | 72.0 | F | NO | 27 | 1 |
| #3 | CIEQPU06 | Citi Equity US Put Ratio Strategy | Put Ratio 전략. SPX 상위 50종목 OTM 풋 매수 + SPX 지수 풋 매도로 파이낸싱. 개별 종목 급락 시 높은 페이오프. 테일리스크 헤징에 효과적. | Variance Risk Premium | Citi | - | 68.3 | F | NO | 26 | 1 |
| #4 | CIEQDUV5 | Citi VN Downside Dispersion Strategy | 베가 중립 하방 분산 전략. SPX 상위 50개 개별주식 변동성 매수 vs 지수 변동성 매도. 롱 스큐 포지션으로 하락장에서 방어적. 상관관계 붕괴 시 수익. | Volatility Premium | Citi | - | 65.3 | F | NO | 24 | 5 |
| #5 | CSCUD66A | UBS Seasonal Curve Carry | 계절성 기반 원자재 커브 캐리 전략. 기상 리스크 노출 시점(겨울 천연가스, 신곡 농산물)에 투자. 연 2회 롤링으로 네거티브 롤 수익률 최소화. 연환산 수익률 3.93%, 샤프비율 1.22. | Commodity Carry | UBS | 2014-06-01 | 65.2 | F | NO | 22 | 8 |
| #6 | COSXPLNE | UBS Short Spread Carry (COSI) | CMCI 방법론 기반 숏 스프레드 캐리 전략. BCOM 숏 + CM-BCOM 롱 포지션으로 원자재 커브 콘탱고 활용. 테너 분산 및 일일 롤링으로 시장 충격 최소화. 연환산 수익률 7.24%, 샤프비율 0.97. | Commodity Carry | UBS | 2010-01-29 | 64.8 | F | NO | 24 | 4 |
| #7 | CSCUD15A | UBS Dynamic Curve Carry | 동적 테너 선택 원자재 커브 캐리 전략. 50일 리스크 조정 성과 기준으로 F0/F3/F6 테너 중 최적 선택. 모멘텀 기반 동적 배분. 연환산 수익률 3.39%, 샤프비율 1.16. | Commodity Carry | UBS | 2015-12-01 | 64.6 | F | NO | 22 | 8 |
| #8 | MSCBDV11 | SPX Top 10 Vega Dispersion | SPX 상위 10개 대형주 베가 중립 분산 전략. 개별주식 변동성 매수 vs 지수 변동성 매도. 상관관계 하락 시 수익. 분산 확대 국면에서 방어력 제공. | Volatility Premium | Morgan Stanley | - | 64.6 | F | NO | 24 | 6 |
| #9 | UBCCRSER | UBS Skewness Curve | 실현 스큐니스 기반 밸류 전략. 피어슨 스큐 계수로 21개 원자재 순위화. 스큐 최저 롱 / 스큐 최고 숏. Selective Hedging 이론 기반 과대/과소평가 포착. 연환산 수익률 3.20%, 샤프비율 1.01. | Commodity Curve | UBS | 2019-06-25 | 63.1 | F | NO | 22 | 8 |
| #10 | AQPEEC4N | UBS Scarcity Premium (SPCI-EC) | 희소성 프리미엄 포착 전략. 18개 원자재에서 달러 중립 캘린더 스프레드 롱. 즉시 물리적 소유 프리미엄 수익화. Short Spread Carry와 음의 상관관계로 상보적. 연환산 수익률 10.63%, 샤프비율 1.12. | Commodity Curve | UBS | 2018-12-13 | 60.3 | F | NO | 21 | 7 |
| #11 | MSCBDVDS | US Equity Downside Vega Neutral Dispersion Strategy | US Equity 베가 중립 하방 분산 전략. SPX 개별주식 변동성 매수 vs 지수 변동성 매도. 상관관계 하락 시 수익. 하방 스큐 포지션으로 시장 스트레스 시 방어력 제공. | Volatility Premium | Morgan Stanley | - | 57.4 | F | NO | 19 | 10 |
| #12 | MSCBGLQ1 | NDX Grind Lower | NDX 점진적 하락 방어 전략. 40델타 풋 복제 + 1-5 DTE OTM 콜 매도로 자금조달. 급락보다 점진적 하락 시 높은 수익. 인트라데이 델타 헤징 적용. | Volatility Premium | Morgan Stanley | - | 54.7 | F | NO | 19 | 11 |
각 전략의 상세 설명과 핵심 특성을 확인하세요. 투자 전 반드시 전략의 메커니즘과 리스크를 이해해야 합니다.
현재 보유 포지션 현황
| Ticker | Strategy Name | Net Position | Avg Price | First Buy | Last Trade | Trades | Total Cost | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCBVCB4 | MS Cross Asset Vol Carry | 10,000,000 | 100.0000 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 1B / 0S | 15,000 | |
| TOTAL | 10,000,000 | 15,000 | ||||||
전략별 매매 이력 (클릭하여 펼치기)
| Date | Type | Amount | Price | Commission | Spread | Total Cost | Counterparty | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | BUY | 10,000,000 | 100.0000 | 5.0 bps | 10.0 bps | 15,000 | Morgan Stanley |
| CIEQDUV5 | CIEQPU06 | MSCBDV11 | MSCBDVDS | MSCBGLQ1 | MSCBUVQ1 | MSVXCSG2 | COSXPLNE | CSCUD66A | CSCUD15A | AQPEEC4N | UBCCRSER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIEQDUV5 | 1.00 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | -0.03 | -0.01 | 0.26 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
| CIEQPU06 | 0.72 | 1.00 | 0.64 | 0.64 | -0.01 | 0.01 | 0.15 | -0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.04 |
| MSCBDV11 | 0.71 | 0.64 | 1.00 | 0.81 | -0.02 | -0.00 | 0.12 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.03 |
| MSCBDVDS | 0.69 | 0.64 | 0.81 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.03 |
| MSCBGLQ1 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 1.00 | 0.06 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | 0.02 | -0.02 |
| MSCBUVQ1 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | -0.03 | -0.00 |
| MSVXCSG2 | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | 1.00 | -0.00 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| COSXPLNE | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.00 | 1.00 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.05 |
| CSCUD66A | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | -0.04 | 0.02 | 1.00 | 0.24 | -0.04 | 0.01 |
| CSCUD15A | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.04 | 0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.24 | 1.00 | -0.05 | -0.01 |
| AQPEEC4N | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.04 | -0.05 | 1.00 | -0.02 |
| UBCCRSER | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 1.00 |
High (>0.7) Medium (0.4-0.7) Low (0-0.4) Negative (<0)
위기 시기별 전략 간 상관계수 매트릭스. 높은 상관계수(빨강)는 분산효과 감소를 의미합니다.
코로나 팬데믹으로 인한 급락, S&P 500 -34%
|
AQPEEC4N
-6.0%
|
CIEQDUV5
16.8%
|
CIEQPU06
68.9%
|
COSXPLNE
8.8%
|
CSCUD15A
3.2%
|
CSCUD66A
2.9%
|
MSCBDV11
23.7%
|
MSCBDVDS
22.1%
|
MSCBGLQ1
5.5%
|
MSCBUVQ1
-2.8%
|
MSVXCSG2
1.6%
|
UBCCRSER
5.8%
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AQPEEC4N
-6.0%
|
1.00 | 0.54 | -0.01 | -0.25 | -0.19 | -0.45 | 0.35 | 0.38 | -0.44 | -0.07 | -0.30 | -0.58 |
|
CIEQDUV5
16.8%
|
0.54 | 1.00 | 0.55 | -0.17 | -0.10 | -0.25 | 0.65 | 0.69 | -0.54 | -0.43 | -0.50 | -0.21 |
|
CIEQPU06
68.9%
|
-0.01 | 0.55 | 1.00 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.61 | 0.63 | 0.26 | -0.71 | -0.20 | 0.22 |
|
COSXPLNE
8.8%
|
-0.25 | -0.17 | 0.29 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | -0.13 | 0.06 | 0.56 | -0.21 | 0.33 | 0.64 |
|
CSCUD15A
3.2%
|
-0.19 | -0.10 | 0.34 | 0.98 | 1.00 | 0.93 | -0.04 | 0.17 | 0.57 | -0.28 | 0.29 | 0.61 |
|
CSCUD66A
2.9%
|
-0.45 | -0.25 | 0.33 | 0.96 | 0.93 | 1.00 | -0.11 | 0.06 | 0.64 | -0.26 | 0.36 | 0.77 |
|
MSCBDV11
23.7%
|
0.35 | 0.65 | 0.61 | -0.13 | -0.04 | -0.11 | 1.00 | 0.89 | 0.02 | -0.75 | -0.16 | -0.09 |
|
MSCBDVDS
22.1%
|
0.38 | 0.69 | 0.63 | 0.06 | 0.17 | 0.06 | 0.89 | 1.00 | 0.04 | -0.73 | -0.06 | 0.02 |
|
MSCBGLQ1
5.5%
|
-0.44 | -0.54 | 0.26 | 0.56 | 0.57 | 0.64 | 0.02 | 0.04 | 1.00 | -0.36 | 0.45 | 0.45 |
|
MSCBUVQ1
-2.8%
|
-0.07 | -0.43 | -0.71 | -0.21 | -0.28 | -0.26 | -0.75 | -0.73 | -0.36 | 1.00 | -0.03 | -0.18 |
|
MSVXCSG2
1.6%
|
-0.30 | -0.50 | -0.20 | 0.33 | 0.29 | 0.36 | -0.16 | -0.06 | 0.45 | -0.03 | 1.00 | 0.16 |
|
UBCCRSER
5.8%
|
-0.58 | -0.21 | 0.22 | 0.64 | 0.61 | 0.77 | -0.09 | 0.02 | 0.45 | -0.18 | 0.16 | 1.00 |
Fed 급격한 금리인상 사이클
|
AQPEEC4N
27.0%
|
CIEQDUV5
9.3%
|
CIEQPU06
8.8%
|
COSXPLNE
-2.3%
|
CSCUD15A
-1.8%
|
CSCUD66A
-0.4%
|
MSCBDV11
12.2%
|
MSCBDVDS
13.6%
|
MSCBGLQ1
13.8%
|
MSCBUVQ1
1.8%
|
MSVXCSG2
11.0%
|
UBCCRSER
6.7%
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AQPEEC4N
27.0%
|
1.00 | 0.04 | 0.04 | -0.35 | -0.21 | -0.42 | -0.05 | 0.04 | -0.05 | -0.07 | -0.00 | 0.47 |
|
CIEQDUV5
9.3%
|
0.04 | 1.00 | 0.90 | 0.13 | 0.07 | 0.19 | 0.82 | 0.72 | -0.03 | -0.20 | 0.05 | -0.12 |
|
CIEQPU06
8.8%
|
0.04 | 0.90 | 1.00 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.81 | 0.79 | 0.20 | -0.32 | -0.09 | -0.11 |
|
COSXPLNE
-2.3%
|
-0.35 | 0.13 | 0.11 | 1.00 | 0.61 | 0.89 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.02 | -0.05 | -0.72 |
|
CSCUD15A
-1.8%
|
-0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.61 | 1.00 | 0.43 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | -0.12 | -0.18 | -0.22 |
|
CSCUD66A
-0.4%
|
-0.42 | 0.19 | 0.15 | 0.89 | 0.43 | 1.00 | 0.22 | 0.17 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.79 |
|
MSCBDV11
12.2%
|
-0.05 | 0.82 | 0.81 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 1.00 | 0.78 | 0.16 | -0.27 | -0.20 | -0.07 |
|
MSCBDVDS
13.6%
|
0.04 | 0.72 | 0.79 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.78 | 1.00 | 0.53 | -0.55 | -0.39 | -0.05 |
|
MSCBGLQ1
13.8%
|
-0.05 | -0.03 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.05 | 0.16 | 0.53 | 1.00 | -0.22 | -0.46 | 0.00 |
|
MSCBUVQ1
1.8%
|
-0.07 | -0.20 | -0.32 | 0.02 | -0.12 | 0.03 | -0.27 | -0.55 | -0.22 | 1.00 | 0.40 | -0.09 |
|
MSVXCSG2
11.0%
|
-0.00 | 0.05 | -0.09 | -0.05 | -0.18 | -0.01 | -0.20 | -0.39 | -0.46 | 0.40 | 1.00 | -0.07 |
|
UBCCRSER
6.7%
|
0.47 | -0.12 | -0.11 | -0.72 | -0.22 | -0.79 | -0.07 | -0.05 | 0.00 | -0.09 | -0.07 | 1.00 |
10년물 금리 5% 돌파, 채권 급락
|
AQPEEC4N
-1.0%
|
CIEQDUV5
0.2%
|
CIEQPU06
-2.6%
|
COSXPLNE
-0.7%
|
CSCUD15A
-0.5%
|
CSCUD66A
-0.3%
|
MSCBDV11
-1.0%
|
MSCBDVDS
1.7%
|
MSCBGLQ1
1.7%
|
MSCBUVQ1
0.1%
|
MSVXCSG2
0.5%
|
UBCCRSER
-0.5%
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AQPEEC4N
-1.0%
|
1.00 | 0.04 | 0.00 | -0.32 | -0.27 | -0.37 | -0.08 | 0.03 | -0.13 | -0.12 | -0.04 | 0.23 |
|
CIEQDUV5
0.2%
|
0.04 | 1.00 | 0.74 | 0.28 | 0.15 | 0.31 | 0.60 | 0.36 | -0.39 | 0.20 | 0.51 | -0.25 |
|
CIEQPU06
-2.6%
|
0.00 | 0.74 | 1.00 | 0.05 | 0.02 | 0.18 | 0.59 | 0.35 | -0.29 | -0.04 | 0.22 | -0.33 |
|
COSXPLNE
-0.7%
|
-0.32 | 0.28 | 0.05 | 1.00 | 0.92 | 0.95 | 0.31 | 0.07 | -0.05 | 0.21 | 0.25 | -0.31 |
|
CSCUD15A
-0.5%
|
-0.27 | 0.15 | 0.02 | 0.92 | 1.00 | 0.88 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | -0.28 |
|
CSCUD66A
-0.3%
|
-0.37 | 0.31 | 0.18 | 0.95 | 0.88 | 1.00 | 0.35 | 0.05 | -0.14 | 0.20 | 0.25 | -0.43 |
|
MSCBDV11
-1.0%
|
-0.08 | 0.60 | 0.59 | 0.31 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 0.43 | 0.02 | -0.06 | 0.10 | -0.24 |
|
MSCBDVDS
1.7%
|
0.03 | 0.36 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.43 | 1.00 | 0.56 | -0.42 | -0.20 | -0.08 |
|
MSCBGLQ1
1.7%
|
-0.13 | -0.39 | -0.29 | -0.05 | 0.03 | -0.14 | 0.02 | 0.56 | 1.00 | -0.36 | -0.50 | 0.10 |
|
MSCBUVQ1
0.1%
|
-0.12 | 0.20 | -0.04 | 0.21 | 0.09 | 0.20 | -0.06 | -0.42 | -0.36 | 1.00 | 0.43 | 0.00 |
|
MSVXCSG2
0.5%
|
-0.04 | 0.51 | 0.22 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0.10 | -0.20 | -0.50 | 0.43 | 1.00 | -0.22 |
|
UBCCRSER
-0.5%
|
0.23 | -0.25 | -0.33 | -0.31 | -0.28 | -0.43 | -0.24 | -0.08 | 0.10 | 0.00 | -0.22 | 1.00 |
일본 캐리 트레이드 언와인딩, VIX 65 돌파
|
AQPEEC4N
-0.9%
|
CIEQDUV5
-0.1%
|
CIEQPU06
-1.1%
|
COSXPLNE
-1.3%
|
CSCUD15A
-0.5%
|
CSCUD66A
-0.3%
|
MSCBDV11
-1.4%
|
MSCBDVDS
-1.7%
|
MSCBGLQ1
1.5%
|
MSCBUVQ1
1.6%
|
MSVXCSG2
-1.2%
|
UBCCRSER
-0.9%
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AQPEEC4N
-0.9%
|
1.00 | -0.03 | 0.06 | -0.17 | -0.24 | -0.24 | -0.12 | 0.05 | 0.12 | -0.32 | -0.07 | -0.31 |
|
CIEQDUV5
-0.1%
|
-0.03 | 1.00 | 0.42 | -0.14 | -0.31 | -0.18 | 0.81 | 0.94 | -0.82 | 0.72 | 0.61 | -0.38 |
|
CIEQPU06
-1.1%
|
0.06 | 0.42 | 1.00 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.75 | 0.20 | -0.58 | 0.53 | 0.65 | 0.39 |
|
COSXPLNE
-1.3%
|
-0.17 | -0.14 | 0.45 | 1.00 | 0.93 | 0.88 | 0.40 | -0.26 | 0.01 | 0.28 | 0.24 | 0.80 |
|
CSCUD15A
-0.5%
|
-0.24 | -0.31 | 0.41 | 0.93 | 1.00 | 0.87 | 0.23 | -0.43 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.92 |
|
CSCUD66A
-0.3%
|
-0.24 | -0.18 | 0.39 | 0.88 | 0.87 | 1.00 | 0.37 | -0.35 | 0.02 | 0.23 | 0.25 | 0.84 |
|
MSCBDV11
-1.4%
|
-0.12 | 0.81 | 0.75 | 0.40 | 0.23 | 0.37 | 1.00 | 0.63 | -0.82 | 0.84 | 0.76 | 0.13 |
|
MSCBDVDS
-1.7%
|
0.05 | 0.94 | 0.20 | -0.26 | -0.43 | -0.35 | 0.63 | 1.00 | -0.62 | 0.50 | 0.42 | -0.51 |
|
MSCBGLQ1
1.5%
|
0.12 | -0.82 | -0.58 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | -0.82 | -0.62 | 1.00 | -0.85 | -0.58 | 0.14 |
|
MSCBUVQ1
1.6%
|
-0.32 | 0.72 | 0.53 | 0.28 | 0.09 | 0.23 | 0.84 | 0.50 | -0.85 | 1.00 | 0.66 | 0.08 |
|
MSVXCSG2
-1.2%
|
-0.07 | 0.61 | 0.65 | 0.24 | 0.04 | 0.25 | 0.76 | 0.42 | -0.58 | 0.66 | 1.00 | -0.03 |
|
UBCCRSER
-0.9%
|
-0.31 | -0.38 | 0.39 | 0.80 | 0.92 | 0.84 | 0.13 | -0.51 | 0.14 | 0.08 | -0.03 | 1.00 |
최근 시장 스트레스
|
AQPEEC4N
-0.6%
|
CIEQDUV5
2.1%
|
CIEQPU06
17.8%
|
COSXPLNE
1.6%
|
CSCUD15A
-0.3%
|
CSCUD66A
0.9%
|
MSCBDV11
5.3%
|
MSCBDVDS
2.8%
|
MSCBGLQ1
-3.3%
|
MSCBUVQ1
-3.4%
|
MSVXCSG2
-2.9%
|
UBCCRSER
-0.4%
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AQPEEC4N
-0.6%
|
1.00 | -0.29 | -0.03 | -0.02 | -0.16 | -0.08 | -0.27 | -0.16 | 0.12 | 0.05 | -0.15 | -0.08 |
|
CIEQDUV5
2.1%
|
-0.29 | 1.00 | 0.57 | 0.04 | -0.27 | -0.00 | 0.81 | 0.76 | -0.23 | -0.22 | 0.05 | -0.23 |
|
CIEQPU06
17.8%
|
-0.03 | 0.57 | 1.00 | 0.29 | -0.22 | 0.39 | 0.60 | 0.79 | 0.26 | -0.34 | -0.31 | -0.55 |
|
COSXPLNE
1.6%
|
-0.02 | 0.04 | 0.29 | 1.00 | 0.61 | 0.92 | -0.10 | 0.42 | 0.65 | 0.17 | 0.44 | -0.33 |
|
CSCUD15A
-0.3%
|
-0.16 | -0.27 | -0.22 | 0.61 | 1.00 | 0.48 | -0.38 | -0.06 | 0.59 | 0.44 | 0.63 | 0.34 |
|
CSCUD66A
0.9%
|
-0.08 | -0.00 | 0.39 | 0.92 | 0.48 | 1.00 | -0.09 | 0.46 | 0.71 | 0.17 | 0.36 | -0.38 |
|
MSCBDV11
5.3%
|
-0.27 | 0.81 | 0.60 | -0.10 | -0.38 | -0.09 | 1.00 | 0.62 | -0.33 | -0.42 | -0.38 | -0.15 |
|
MSCBDVDS
2.8%
|
-0.16 | 0.76 | 0.79 | 0.42 | -0.06 | 0.46 | 0.62 | 1.00 | 0.34 | -0.14 | 0.12 | -0.38 |
|
MSCBGLQ1
-3.3%
|
0.12 | -0.23 | 0.26 | 0.65 | 0.59 | 0.71 | -0.33 | 0.34 | 1.00 | 0.54 | 0.39 | -0.12 |
|
MSCBUVQ1
-3.4%
|
0.05 | -0.22 | -0.34 | 0.17 | 0.44 | 0.17 | -0.42 | -0.14 | 0.54 | 1.00 | 0.53 | 0.12 |
|
MSVXCSG2
-2.9%
|
-0.15 | 0.05 | -0.31 | 0.44 | 0.63 | 0.36 | -0.38 | 0.12 | 0.39 | 0.53 | 1.00 | 0.23 |
|
UBCCRSER
-0.4%
|
-0.08 | -0.23 | -0.55 | -0.33 | 0.34 | -0.38 | -0.15 | -0.38 | -0.12 | 0.12 | 0.23 | 1.00 |
36개 체크리스트 항목 × 12개 전략 비교 | ● PASS ● FAIL ● WARN ● PEND | ★ = 필수항목
| Category | ID | Item |
MSCBUVQ1
NDX Upside Volatility Car...
F
|
MSVXCSG2
VIX Carry Strategy G2
F
|
CIEQPU06
Citi Equity US Put Ratio ...
F
|
CIEQDUV5
Citi VN Downside Dispersi...
F
|
CSCUD66A
UBS Seasonal Curve Carry
F
|
COSXPLNE
UBS Short Spread Carry (C...
F
|
CSCUD15A
UBS Dynamic Curve Carry
F
|
MSCBDV11
SPX Top 10 Vega Dispersio...
F
|
UBCCRSER
UBS Skewness Curve
F
|
AQPEEC4N
UBS Scarcity Premium (SPC...
F
|
MSCBDVDS
US Equity Downside Vega N...
F
|
MSCBGLQ1
NDX Grind Lower
F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCORE | Total Score | 72.3 | 72.0 | 68.3 | 65.3 | 65.2 | 64.8 | 64.6 | 64.6 | 63.1 | 60.3 | 57.4 | 54.7 | |
| PERFORMANCE |
PERF_01
★
|
연환산 수익률 | 6.19% | 6.91% | 11.93% | 4.72% | 2.75% | 5.45% | 2.34% | 4.88% | 2.42% | 4.68% | 2.10% | 0.73% |
| 📅 연도별 수익률 |
2025
-1.9%
2024
8.2%
2023
9.5%
|
2025
4.3%
2024
3.9%
2023
7.4%
|
2025
19.4%
2024
-1.7%
2023
-6.7%
|
2025
6.3%
2024
1.6%
2023
-0.7%
|
2025
0.9%
2024
0.6%
2023
1.6%
|
2025
2.1%
2024
-0.8%
2023
3.3%
|
2025
0.7%
2024
0.8%
2023
1.4%
|
2025
7.5%
2024
0.1%
2023
-3.7%
|
2025
1.1%
2024
0.2%
2023
1.2%
|
2025
0.9%
2024
-5.9%
2023
-2.7%
|
2025
2.4%
2024
-2.4%
2023
-4.0%
|
2025
-7.4%
2024
3.3%
2023
-0.0%
|
||
PERF_01B
|
최근 3년 수익률 | 12.7% | 17.3% | 9.3% | 7.6% | - | - | - | 4.1% | - | - | -3.2% | -5.4% | |
PERF_02
★
|
샤프 비율 | 1.86 | 1.62 | 0.73 | 0.65 | 1.00 | 0.73 | 1.00 | 0.64 | 0.77 | 0.53 | 0.33 | 0.11 | |
PERF_03
|
소르티노 비율 | 1.41 | 0.97 | 0.95 | 0.58 | 0.33 | 0.67 | 0.19 | 0.65 | 0.18 | 0.40 | 0.07 | -0.18 | |
PERF_04
|
칼마 비율 | 1.19 | 1.03 | 0.76 | 0.69 | 0.61 | 0.36 | 0.68 | 0.60 | 0.37 | 0.19 | 0.17 | 0.06 | |
PERF_05
★
|
3년 수익률 일관성 | 80% (8/10 년) | 94% (15/16 년) | 81% (13/16 년) | 94% (15/16 년) | 100% (16/16 년) | 88% (14/16 년) | 94% (15/16 년) | 75% (12/16 년) | 88% (14/16 년) | 69% (11/16 년) | 50% (8/16 년) | 50% (5/10 년) | |
PERF_06
|
승률 (일간) | 55.5% | 65.6% | 51.5% | 49.6% | 53.0% | 52.9% | 52.7% | 48.5% | 51.8% | 49.2% | 46.2% | 49.2% | |
PERF_07
|
1년 수익률 | -1.79% | 4.25% | 20.91% | 7.31% | 0.70% | -1.14% | 0.47% | 8.50% | 1.09% | 2.52% | 3.50% | -7.25% | |
| 📅 월별 수익률 |
12월
0.0%
11월
-0.8%
10월
0.1%
09월
0.3%
08월
1.1%
07월
-0.0%
06월
0.9%
05월
0.8%
04월
-3.4%
03월
-0.2%
02월
0.2%
01월
-0.5%
|
12월
0.1%
11월
0.5%
10월
-1.0%
09월
1.5%
08월
1.5%
07월
0.8%
06월
0.7%
05월
0.5%
04월
-2.9%
03월
2.3%
02월
0.9%
01월
0.2%
|
12월
0.2%
11월
-1.4%
10월
1.7%
09월
2.9%
08월
3.5%
07월
-2.1%
06월
-1.2%
05월
2.0%
04월
17.8%
03월
-3.3%
02월
2.1%
01월
2.5%
|
12월
0.0%
11월
-0.4%
10월
0.5%
09월
1.0%
08월
1.1%
07월
-0.8%
06월
-0.1%
05월
1.8%
04월
2.1%
03월
-0.0%
02월
0.6%
01월
2.1%
|
12월
0.8%
11월
-0.7%
10월
-0.1%
09월
-0.1%
08월
-0.0%
07월
0.0%
06월
0.1%
05월
0.6%
04월
0.9%
03월
-0.4%
02월
0.3%
01월
0.2%
|
12월
2.5%
11월
-2.3%
10월
-0.7%
09월
0.3%
08월
0.9%
07월
-0.0%
06월
0.2%
05월
1.7%
04월
1.6%
03월
0.2%
02월
0.8%
01월
-0.0%
|
12월
0.7%
11월
-0.8%
10월
-0.6%
09월
0.1%
08월
0.2%
07월
0.2%
06월
0.3%
05월
1.1%
04월
-0.3%
03월
0.2%
02월
0.1%
01월
0.3%
|
12월
-0.0%
11월
-1.5%
10월
0.5%
09월
1.2%
08월
0.0%
07월
-0.1%
06월
-0.3%
05월
0.2%
04월
5.3%
03월
-0.7%
02월
-1.0%
01월
6.3%
|
12월
-0.1%
11월
-0.2%
10월
-0.2%
09월
0.2%
08월
0.2%
07월
-0.2%
06월
0.3%
05월
0.3%
04월
-0.4%
03월
0.5%
02월
-0.2%
01월
0.7%
|
12월
-3.0%
11월
2.3%
10월
0.6%
09월
-1.1%
08월
-1.5%
07월
0.6%
06월
1.6%
05월
-0.7%
04월
-0.6%
03월
0.5%
02월
-0.1%
01월
1.5%
|
12월
0.0%
11월
-0.6%
10월
0.0%
09월
0.3%
08월
0.1%
07월
-0.8%
06월
-0.8%
05월
-0.2%
04월
2.8%
03월
0.9%
02월
0.5%
01월
1.5%
|
12월
-0.2%
11월
-1.0%
10월
-1.3%
09월
-1.3%
08월
0.2%
07월
-0.7%
06월
-0.2%
05월
-0.3%
04월
-3.3%
03월
1.2%
02월
0.9%
01월
-2.1%
|
||
PERF_08
|
YTD 수익률 | -1.93% | 4.31% | 19.39% | 6.27% | 0.87% | 2.08% | 0.68% | 7.55% | 1.10% | 0.95% | 2.35% | -7.44% | |
PERF_09
|
정보비율 | 1.26 | 1.15 | 0.61 | 0.37 | 0.27 | 0.46 | 0.14 | 0.38 | 0.13 | 0.30 | 0.02 | -0.18 | |
PERF_10
|
알파 | 1.19% | 1.91% | 6.93% | -0.28% | -2.25% | 0.45% | -2.66% | -0.12% | -2.58% | -0.32% | -2.90% | -4.27% | |
| RISK |
RISK_01
★
|
1년 최대 낙폭 (MDD) | -5.21% | -6.69% | -15.68% | -6.83% | -4.48% | -14.98% | -3.44% | -7.45% | -6.58% | -20.87% | -10.90% | -11.81% |
RISK_02
|
연환산 변동성 | 3.32% | 4.27% | 16.36% | 7.29% | 2.73% | 7.47% | 2.33% | 7.60% | 3.13% | 8.80% | 6.37% | 6.93% | |
RISK_03
|
VaR 95% (일간) | 0.26% | 0.38% | 1.14% | 0.49% | 0.21% | 0.67% | 0.20% | 0.45% | 0.23% | 0.62% | 0.37% | 0.53% | |
RISK_04
|
CVaR 95% | 0.50% | 0.74% | 2.05% | 0.91% | 0.39% | 1.07% | 0.34% | 0.82% | 0.41% | 1.21% | 0.72% | 1.02% | |
RISK_05
|
하방 변동성 | 2.89% | 4.95% | 11.18% | 4.97% | 2.20% | 5.47% | 1.72% | 4.70% | 2.64% | 7.49% | 4.05% | 5.75% | |
RISK_06
|
테일 비율 | 1.34 | 0.94 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.06 | 1.15 | 1.21 | 1.15 | 1.17 | 1.13 | 1.05 | |
RISK_08
|
최악의 월간 수익률 | -3.44% | -5.63% | -6.82% | -4.42% | -3.86% | -5.89% | -2.07% | -5.02% | -3.51% | -11.72% | -3.08% | -4.24% | |
| STRATEGY QUALITY |
QUAL_01
★
|
트랙레코드 기간 | 9.3년 (3379일) | 15.9년 (5811일) | 15.9년 (5811일) | 15.9년 (5811일) | 15.9년 (5820일) | 15.9년 (5820일) | 15.9년 (5820일) | 15.9년 (5811일) | 15.9년 (5820일) | 15.9년 (5820일) | 15.9년 (5811일) | 9.3년 (3379일) |
QUAL_02
★
|
전략 투명성 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QUAL_03
|
백테스트 신뢰성 | 기본값 (데이터 3379일) | 기본값 (데이터 5811일) | 기본값 (데이터 5811일) | 기본값 (데이터 5811일) | 기본값 (데이터 5820일) | 기본값 (데이터 5820일) | 기본값 (데이터 5820일) | 기본값 (데이터 5811일) | 기본값 (데이터 5820일) | 기본값 (데이터 5820일) | 기본값 (데이터 5811일) | 기본값 (데이터 3379일) | |
QUAL_04
|
구성자산 다양성 | HHI=0.50 | HHI=0.50 | HHI=0.50 | HHI=0.50 | HHI=0.50 | HHI=0.50 | HHI=0.50 | HHI=0.50 | HHI=0.50 | HHI=0.50 | HHI=0.50 | HHI=0.50 | |
QUAL_05
|
리밸런싱 합리성 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QUAL_06
★
|
유동성 평가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QUAL_07
|
레버리지 수준 | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | |
QUAL_08
|
IB 신뢰도 | Morgan Stanley | Morgan Stanley | Citi | Citi | UBS | UBS | UBS | Morgan Stanley | UBS | UBS | Morgan Stanley | Morgan Stanley | |
| COST |
COST_01
|
운용보수 | 0bps | 0bps | 0bps | 0bps | 0bps | 0bps | 0bps | 0bps | 0bps | 0bps | 0bps | 0bps |
COST_02
|
거래비용 | 30bps (추정) | 30bps (추정) | 30bps (추정) | 30bps (추정) | 30bps (추정) | 30bps (추정) | 30bps (추정) | 30bps (추정) | 30bps (추정) | 30bps (추정) | 30bps (추정) | 30bps (추정) | |
COST_03
|
총 비용 | 80bps | 80bps | 80bps | 80bps | 80bps | 80bps | 80bps | 80bps | 80bps | 80bps | 80bps | 80bps | |
COST_04
|
비용 대비 초과수익 | 8.4x | 9.8x | 19.9x | 5.4x | 1.5x | 6.9x | 0.7x | 5.8x | 0.8x | 5.4x | 0.2x | 0.0x | |
| CORRELATION |
CORR_01
|
포트폴리오 평균 상관계수 | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) |
CORR_02
|
최대 상관 상품 | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | |
CORR_03
|
분산효과 기여도 | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | N/A (첫 투자) | |
CORR_04
|
구성자산 중복도 | 0% (첫 투자) | 0% (첫 투자) | 0% (첫 투자) | 0% (첫 투자) | 0% (첫 투자) | 0% (첫 투자) | 0% (첫 투자) | 0% (첫 투자) | 0% (첫 투자) | 0% (첫 투자) | 0% (첫 투자) | 0% (첫 투자) | |
CORR_05
|
팩터 익스포저 다양성 | 100% (첫 투자) | 100% (첫 투자) | 100% (첫 투자) | 100% (첫 투자) | 100% (첫 투자) | 100% (첫 투자) | 100% (첫 투자) | 100% (첫 투자) | 100% (첫 투자) | 100% (첫 투자) | 100% (첫 투자) | 100% (첫 투자) | |
CORR_06
|
자산군 분산 기여 | 0개 (첫 투자) | 0개 (첫 투자) | 0개 (첫 투자) | 0개 (첫 투자) | 0개 (첫 투자) | 0개 (첫 투자) | 0개 (첫 투자) | 0개 (첫 투자) | 0개 (첫 투자) | 0개 (첫 투자) | 0개 (첫 투자) | 0개 (첫 투자) | |
CORR_07
|
위기 시 상대 손실률 | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | |
CORR_08
|
위기 시 상관계수 급등 | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) | N/A (벤치마크 없음) |
※ 이 원칙은 지속적으로 업데이트됩니다. Last updated: 2025-12-12